Pretende-se com este cursos que formandos possuam competências que lhes permitam avaliar as estratégias e avaliações internas de suficiência de capital dos bancos, assim como a capacidade destes para monitorar e garantir o cumprimento dos coeficientes de capital regulados.

No final deste curso os participantes saberão:

·         Determinar métricas de avaliação do risco de liquidez;

·         Perceber a essência do ICAAP e do ILAAP, a sua importância na gestão da instituição e as expetativas dos reguladores sobre os conteúdos respetivos;

·         Relacionar o ICAAP e o ILAAP com o referencial da instituição sobre o apetite de risco e o plano estratégico;

Este Curso destina-se a todos os profissionais que necessitem desenvolver competências nesta área, nomeadamente, Quadros superiores com responsabilidades na cadeia de ICAAP e ILAAP, Diretores de Risco, Consultores, Analistas de Risco, Diretores e Responsáveis de Planeamento e Estratégia.

1 -    RISCO E PLANEAMENTO DE CAPITAL

·         O ICAAP: visão interna de risco

·         Estratégia e a exposição ao risco

·         Capital: perspetiva regulamentar vs perspectiva económica

·         Conceito e componentes do Risk Taking Capacity (RTC)

·         Planeamento de Capital e Negócio

·         Importância dos stress Tests enquanto ferramenta de gestão de risco

·         IFRS9

2 -    ICAAP

·         Riscos materialmente relevantes

·         Capital a assignar a cada risco – técnica e arte

·         Zoom sobre riscos particularmente difíceis de quantificar/capitalizar

·         O ICAAP e o risk appetite

·         Exercício prático

3 -    ILAAP

·         O fio condutor do LCR e do NSFR

·         Uma nova dimensão de asset quality

·         Zoom sobre alguns aspetos da gestão intra-diária, da gestão de alertas e do plano de contingência de liquidez

·         Stress testing

·         Exercício prático

4 -    CONCLUSAO

·         Novas expetativas dos reguladores sobre a qualidade a exigir no ICAAP e ILAAP

·         Papel nuclear da liquidez e do capital na gestão de qualquer banco